Инвестиционни резултати и риск

        Постигнати инвестиционни резултати и риск

Универсален пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт"
    

 

Година

Номинална доходност

Стандартно отклонение на доходността

Коефициент на Шарп на годишна база

Средногеометрична доходност за предходния 5 годишен период

2009

8.45%

2.96%

2.61

-

2010

6.19%

1.71%

3.36

-

2011

2.61%

1.96%

0.89

-

2012

9.1%

1.56%

5.68

-

2013

5.21%

1.46%

3.51

6.29

2014

5.77%

1.92%

2.96

5.76

2015

2.54%

1.97%

1.35

5.02

2016

4.29%

1.86%

2.48

5.36

2017

4.77%

1.27%

4.03

4.51

2018

-3.27%

1.75%

-

2.77

2019 

 3.69%

 1.22%

 3.34

 2.36

2020

-1.39%

3.63%

-

1.56

2021

5.01%

1.82%

3.02

1.70

2022

-6.47%

3.87%

-

-0.58

2023

7.15%

2.27%

1.74

1.48

За определяне на безрисковата доходност при изчисляването на коефициента на Шарп по чл. 10, ал. 2, т. 4 и чл. 11, т. 3 от Наредба № 61 от 27.09.2018 г. за изискванията към рекламните и писмените информационни материали и страниците в интернет на пенсионноосигурителните дружества (ДВ, бр. 84 от 2018 г.) за периоди, които приключват преди 1.01.2022 г., се ползват стойностите на индекса Eonia.

 За определяне на безрисковата доходност при изчисляването на коефициента на Шарп по чл. 11, т. 3 от Наредба № 61 от 27.09.2018 г. за изискванията към рекламните и писмените информационни материали и страниците в интернет на пенсионноосигурителните дружества за периоди с начало преди 1.01.2022 г. и край след тази дата се ползват стойностите на индекса Eonia до 31.12.2021 г., намалени с 8,5 базисни пункта, и стойностите на индекса STR от 1.01.2022 г. до края на съответния период.

 При оповестяването на коефициента на Шарп за периоди, започващи след 31.12.2021 г., има промяна в хронологичния ред на данните за безрискова доходност, считано от 1.01.2022 г., ползват се стойностите на индекса STR от 1.01.2022 г. до края на съответния период.

Забележка:
При изготвяне на таблицата са използвани данни за стойностите на един дял за ФДПО публикувани от Комисията за финансов надзор, https://eis.fsc.bg/pension-share/498/ 
Посочените резултати нямат по необходимост връзка с бъдещите резултати.
При управлението на активите на фонда не се гарантира положителна доходност и съответно стойността на дяловете може да се понижи.
Методика за изчисляване на доходност, риск и стандартно отклонение на УПФ "Пенсионноосигурителен институт"
Допълнително обяснение на значението на показателите за доходност и инвестиционен риск, използвани при оповестяването на резултатите на пенсионните фондове може да намерите на  ТУК